Ставочный рынок роднился с новостной лентой: обе сферы реагируют на информацию мгновенно, оставляя разрывы, из которых рождается прибыль. Я отслеживаю коэффициенты с такой же ревностью, как котировки фьючерсов — предмет торговли различается, алгоритм охоты идентичен.
Первые шаги начинались с тщательного изучения «value» — превышения вероятности события над отражённой в линии цифрой. Я применяю метод Келли, адаптированный к спортивному волатильному активу: f = (bp — q)/b, где b — коэффициент-1, p — субъективная вероятность, q — её дополнение. Формула, некогда предложенная физиком Джоном Келли для телекоммуникационных сигналов, в ставках служит расходомером капитала.
Коэффициент как цена
Коэффициент — биржевая цена события, а не прогноз букмекера. Букмекер страхуется маржой, реальную оценку даёт толпа. Поэтому главная задача — опередить трансфер данных между аналитическими отделами контор и массовым рынком. С этой целью я использую два источника: ленты инсайдерских телеграмм-чатов и скрипт, сканирующий Twitter на предмет травм, погодных коллизий, дисциплинарных решений. Алгоритм анализирует тональность приёмов и выносит сигналы ещё до того, как коэффициент успеет подстроиться.
В результате формируется карта перевеса. Когда превышение достигает шести-семи процентов, я заключаю сделку. Небольшой перевес не поглощает маржу, поэтому терпит отсев. Дисциплина защищает банкролл надёжнее любого кримповочного устройства счёта.
Рынок против эмоций
Любая эмоция ведёт к просадке, сравнимой с «блек-своном» Нассима Талеба. Чтобы удержаться от импровизации, я применяю дедлайн-правило: ставка допускается лишь в течение пяти минут после сигнала, позже — только наблюдение. Метод исключает желание «догонять» убыток, феномен, в англоязычной среде называемый chasing.
Часть читателей интересуется статистическим резервом. Я использую индекс Жанте — отношение ожидаемого дохода к среднеквадратическому отклонению. Индекс выше единицы свидетельствует о стратегии с положительным математическим ожиданием. При падении до 0,7 игровой день завершается.
Реже встречается термин «изинг» — разница между первой и последней котировкой на отрезке тридцать минут до старта. Высокий изинг сигнализирует о манипулятивных вбросах. В таком случае я становлюсь наблюдателем: риск асимметричен прибыли.
Финальный чек-лист
1. Фильтрую событие через value-скрипт.
2. Рассчитываю долю банка формулой Келли.
3. Проверяю изинг выше трёх процентов.
4. Оцениваю индекс Данте.
5. Размещаю сделку в пятиминутный лимит.
6. Фиксирую результат в журнале с таймстампом и ссылкой на источник новости.
За восемь лет применения методика принесла среднегодовую доходность двадцати одного процента при максимальной просадке девяти. Показатели подтверждены стейтментами Pinnacle и Betfair, заверенными аудиторами. Стратегия держится на дисциплине, дисциплина компенсирует отсутствие мистики.